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對股指期貨套利投資策略做出的分析!

2019-07-11 10:58

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  投資理財,這無疑是時下熱門的話題。越來越多人愿意用自己的閑錢用于投資,以利滾利的方式來賺取更大收益。接下來筆者就對股指期貨套利投資策略做一個詳細的分析!

  1.跨市套利的投資策略

  當股指期貨的實際價格與股指期貨的合理價格產生嚴重偏差時,同時此偏差大于投資者同時參與股票現貨市場和股指期貨市場的交易成本時,投資者可進行跨股票現貨市場和股指期貨市場的套利交易,以賺取無風險的利潤(這種交易策略又稱為指數套利)。

  在股指期貨市場成立初期或市場不成熟時,跨市套利的情況較為普遍,套利者其實是利用市場在信息傳輸上的低效率來獲得利潤的。在市場高效運作的情況下,套利的機會越來越少,如美國S&P500股指期貨價格,通常位于其理論價值的上下0.5%幅度內波動。

  2.跨期套利的投資策略

  跨期套利是指利用股指期貨不同月份合約之間的價格差價進行相反交易從中獲利,具體操作又分為多頭跨期套利和空頭跨期套利。

  當投資者對市場持樂觀態度時會采用多頭跨期套利的方法。當股票市場趨勢向上時,交割月份較遠的股指期貨合約價格會比近期月份合約股指期貨的價格更易迅速上升,多頭跨期套利者賣出近期月份合約買入遠期月份合約獲利。相反,在股票市場趨勢向下時,套利者買進近期月份的股指期貨合約,賣出遠期月份的股指期貨合約進行空頭套期獲利。

  3.跨品種套利的投資策略

  跨品種套利是套利者在兩個交易所對兩種類似的股指期貨品種同時進行方向相反的交易。

  套利者進行跨品種套利交易時,著眼點不在于股票市場上漲或下跌的整體運動方向,關鍵是相對于另一種股指期貨合約而言,某種股指期貨合約在多頭市場上是否上漲幅度較大或在空頭市場中下跌幅度較小。如果是,該種股指期貨合約就被視為強勢合約。

  以上是對股指期貨套利投資策略做出的分析,希望可以對大家有所幫助!

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